|
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Giriş 17
KANTİTATİF DÜŞÜNCE VE EKONOMETRİ
ALIŞTIRMALAR 22
TEST SORULARI 23
Bölüm 1
BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
1.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli 27
1.2 Deterministik ve Stokastik Modeller 28
1.2.1 Deterministik (kesin) model 29
1.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları 34
1.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Parametre Tahmin Yöntemleri 35
1.4.1 Doğrusal En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 37
1.4.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü 47
1.4.2.1 Matris Yöntemi ile Regresyon Katsayılarının Hesaplanması 49
1.4.3 Yöntemlerin Eşdeğerliği 51
1.4.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin EKK Çözüm Sonuçlarının Yorumu 51
1.4.5 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Teorik Değerler ve Artık Değerlerin Hesaplanması 53
1.5 Parametre Tahmincilerinin Kovaryansı 55
1.6 Parametre Tahmincilerinin Varyansları 56
1.7 Regresyon Denkleminde Değişken Katsayılarının Varyans– Kovaryans Matrisi 61
1.8 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini 64
1.9 Esneklik Kavramı 67
ALIŞTIRMALAR 69
TEST SORULARI 72
Bölüm 2
DETERMİNASYON (BELİRLİLİK) KATSAYISI
2.1 Determinasyon Katsayısının Tanımı (R2) 77
2.2 Determinasyon Katsayısının Hesaplanması ve Yorumlanması 78
2.3 Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı (Adjusted R²) 83
ALIŞTIRMALAR 86
TEST SORULARI 88
Bölüm 3
REGRESYON KATSAYILARININ
ANLAMLILIK SINAMASI (t–Testi)
3.1 Ekonometride İstatistiksel Anlamlılık Kavramı 91
3.2 t–Testi 92
3.2.1 Katsayıların Anlamlılığının Testi 93
3.2.2 Hipotezlerin Oluşturulması 95
3.2.3 Kritik (Tablo) Değerinin Belirlenmesi 97
3.2.4 Test İstatistiğinin Hesaplanması 99
3.2.5 t–Testinde Karar Aşaması 100
ALIŞTIRMALAR 107
TEST SORULARI 108
Bölüm 4
REGRESYON KATSAYILARININ
TOPLUCA ANLAMLILIK TESTİ (F testi)
4.1 F Testi 113
4.2 Hipotezlerin Kurulması 113
4.3 F Test İstatistiğinin Hesaplanması 114
4.4 F Testinde Karar Aşaması 115
ALIŞTIRMALAR 119
TEST SORULARI 120
Bölüm 5
KORELASYON KATSAYISI
5.1 Kovaryans 123
5.2 Korelasyon Katsayısı 125
5.2.1 Korelasyon Katsayısının Tahmini 127
5.2.2 Korelasyon Katsayısının (r) Bazı Özellikleri 128
ALIŞTIRMALAR 130
TEST SORULARI 131
Bölüm 6
TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
6.1 Tahmin Edicilerde Aranan Özelliklerin Sınıflandırılması 136
6.2 Küçük Örnek Özellikleri 137
6.2.1 Sapmasızlık 137
6.2.2 Etkinlik (Efficiency) 138
6.2.3 En İyi Doğrusal Sapmasızlık 140
6.2.4 Yeterlilik 140
6.3 Büyük Örnek Özellikleri 141
6.3.1 Asimtotik Sapmasızlık 141
6.3.2 Tutarlılık (Consistency) 142
6.3.3 Asimtotik Etkinlik (Asymptotic Efficiency) 144
6.4. Tahmin Edicilerde Aranan Özelliklerin Değerlendirilmesi 144
6.4.1 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri 145
ALIŞTIRMALAR 147
TEST SORULARI 148
Bölüm 7
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON MODELİNE GİRİŞ
7.1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli 153
7.1.1. Anakütle Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli 154
7.1.2. Örnek Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli 154
7.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları 156
7.2.1. Çoklu Doğrusal Bağlılık Olmaması 156
7.2.2. Gözlem Sayısının Parametre Sayısından Büyük Olması (n > k) 157
7.3 Çoklu Regresyonda Parametrelerin Tahmini 157
7.3.1 En Küçük Kareler (EKK) Tahmincileri 158
7.3.2. Parametrelerin Matrislerle Tahmini 160
7.3.3. Çoklu Regresyon Modelinin Matris Gösterimi 161
7.3.4. Örnek Regresyon Modeli 162
7.3.5. EKK Tahmincisinin Matris Gösterimi 162
7.3.6. Tahmin Edilen Katsayıların Yorumu 162
7.4 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Tahmin Değerlerinin Yorumu 167
7.5 Parametre Tahmincileri Arasındaki İlişki 169
7.6 Çoklu Regresyon Modelinde Parametre Tahmincilerinin Varyanslarının Tahmini 171
7.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini 174
7.8 Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı ve Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı 176
7.9 Çoklu Regresyonda Kısmi Regresyon Parametrelerinin Testleri 178
7.9.1 Z veya t Testi 178
7.9.2 F Testi 182
7.10 Çoklu ve Kısmi Korelasyon Katsayısı 185
7.10.1 Çoklu Korelasyon Katsayısı 185
7.10.2 Kısmi Korelasyon Katsayıları 186
7.11 Esneklik 187
ALIŞTIRMALAR 189
TEST SORULARI 192
Bölüm 8
REGRESYON MODELLERİNDE
FONKSİYONEL YAPI VE SPESİFİKASYON
8.1 Doğrusal Biçim 196
8.2 Gerçekte Doğrusal Regresyon Modelleri 201
8.2.1 Tam Logaritmik Model 201
8.2.2 Yarı–Logaritmik Model 206
8.2.3 Çok Terimli Regresyon Modeli 210
8.3 Ters (Reciprocal) Regresyon Modeli 213
8.3.1 Ters Modelle Açıklanan İktisadi İlişkiler 214
8.4 Gerçekte Doğrusal Olmayan Modeller 217
8.5 MWD Testi (Model Seçim Testi) 218
8.6 Lagrange Çarpan Testi (LM Testi) 223
8.6.1 LM Testinin Uygulama Aşamaları 224
1. Temel modelin tahmin edilmesi 224
2. Yardımcı regresyon modelinin kurulması 224
3. Yardımcı regresyonun tahmin edilmesi 224
4. Test istatistiğinin hesaplanması 224
5. Kritik değerin belirlenmesi 224
6. Karar kuralı 225
ALIŞTIRMALAR 227
TEST SORULARI 229
Bölüm 9
KUKLA DEĞİŞKENLER
9.1 Kukla (Dummy) Değişken Kavramı 233
9.2 Tek Kukla Değişkenli Basit Regresyon Modeli 235
9.3 Çift Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri 237
9.4 Kukla Değişkenlerin Bağımsız Değişken Olarak Kullanılması ve Yorumu 239
ALIŞTIRMALAR 244
TEST SORULARI 247
Bölüm 10
OTOKORELASYON (ARDIŞIK BAĞIMLILIK)
10.1 Otokorelasyonun Tanımı 252
10.2 Otokorelasyonun Nedenleri 253
10.2.1 Grafik Yöntemi 256
10.2.2 Durbin Watson Testi 257
10.2.3 Durbin–h Testi 263
10.2.4 Durbin’in Alternatif Testi 267
10.3 Otokorelasyonun Düzeltilmesi 270
10.3.1 İlk Farklar Yöntemi 272
10.3.2 Genelleştirilmiş Farklar Yöntemi 273
10.3.3 Durbin’in İki Aşamalı Yöntemi 274
ALIŞTIRMALAR 276
TEST SORULARI 278
Bölüm 11
DEĞİŞEN VARYANS (Heteroskedastisite)
11.1 Sabit ve Değişen Varyans Kavramları 281
11.2 Değişen Varyansın Nedenleri 285
11.3 Değişen Varyansın Sonuçları 286
11.4 Değişen Varyansın Belirlenmesi 286
11.4.1 Spearman Sıra Korelasyon Testi 287
11.4.2 White Testi 289
11.4.3 Ramsey’in Reset Testi 292
11.4.4 Park Testi 296
11.4.5 Glejser Testi 299
11.4.6 Breusch–Pagan–Godfrey Testi 303
11.4.7 Değişen Varyansın Düzeltilmesi 305
ALIŞTIRMALAR 309
TEST SORULARI 311
Bölüm 12
MODEL SEÇİMİ
12.1 Alternatif Modellerin Karşılaştırılması 316
12.2 Nested Modellerin Seçimi 317
12.2.1 Standart Seçim Kriterleri 317
12.2.1.1 Belirlilik Katsayısı ("R2" ) 317
12.2.1.2 Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı ("R2" ) 318
12.2.1.3 Artıkların Kareleri Toplamı ve Hata Terimi varyansının Tahmini 319
12.2.2 R2’nin Maksimizasyonuna Bağlı Kriterler 319
12.2.3 Bilgi Kriterleri (AIC ve SC) 321
12.2.4 Nested Modellerin Testi 324
12.3 Nonnested Modellerin Seçimi 324
12.3.1 Cox Testi 325
12.3.2. J Testi 326
12.4 Fonksiyonel Şeklin Belirlenmesi: Box–Cox Dönüşümü 330
ALIŞTIRMALAR 333
TEST SORULARI 334
Bölüm 13
ARDIŞIK BAĞLANIMLI VE GECİKMESİ
DAĞITILMIŞ MODELLER
13.1 Gecikmenin İktisattaki İşlevi 339
13.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Tahmini 341
13.2.1 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Modele Özgü Tahmini 342
13.2.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Koyck Yaklaşımı 343
13.2.3. Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Almon Yaklaşımı 347
13.2.4 Uyarlanmış Beklentiler Modeli ile Tahmin 354
13.3 Ardışık Bağlanımlı (Otoregresif) Modellerin Tahmini 358
13.3.1 Araç Değişkenler (AD) Yöntemi İle Tahmin 359
13.4 Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 360
13.5 Ardışık Bağlanımlı Modellerde Ardışık Bağımlılık Sorunu ve Durbin h Sınaması 361
13.6 İktisatta Nedensellik: Granger Testi 364
ALIŞTIRMALAR 370
TEST SORULARI 372
Bölüm 14
BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER
14.1 Eşanlı Denklem Modelleri 375
14.2 Eşanlı Denklem Sistemlerinde Denklem Türleri 380
14.3 Eşanlılık Sapması (Simultaneity Bias) 382
14.4 Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi 384
14.4.1 Belirlenmenin İndirgenmiş Kalıp Denklemleri ile Araştırılması 385
14.4.2 Belirlenmenin Yapısal Kalıp Denklemleri ile Araştırılması 389
14.5 Eşanlı Denklem Modellerini Tahmin Yöntemleri 393
14.5.1 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (DEKK) 394
14.5.2 İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi 397
14.5.3 Araç Değişkenler Yöntemi 398
14.5.4 Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi 399
ALIŞTIRMALAR 400
TEST SORULARI 403
Bölüm 15
EKONOMETRİK UYGULAMA VE SİMÜLASYON
15.1 Simülasyon 407
15.2 Simülasyon Modelinin Temel Unsurları 408
15.3. Simülasyon Tekniği 408
15.4 Simülasyon’un Zaman Boyutu 409
15.5 Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi ve Testi Edilmesi 410
15.5.1 Tek Denklemli Simülasyon Modellerinde Test 411
15.5.2 Çok Denklemli ve Eşanlı Simülasyon Modellerinin Testi 412
15.5.3. Örnek Tek Denklemli Simülasyon Modeli ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 412
15.6 Simülasyon Performansının (Başarısının) Ölçülmesi 415
15.7 Simülasyon Modelinin Duyarlılık Testi 417
ALIŞTIRMALAR 422
TEST SORULARI 424
İSTATİSTİK TABLOLAR 427
Kaynakça 435
İngilizce – Türkçe Terimler 439
Kavramlar Dizini 445 |
Bilgisayar, Teknoloji Kitapları 
