|
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Tablolar ve Şekiller Listesi 11
Bölüm 1
DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİ
1.1. Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi 17
1.2. Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin Birim Kök Testi 20
1.3. Ng–Perron Birim Kök Testi 20
1.4. EViews 9 ile Birim Kök Testleri Uygulamaları 21
Kaynakça 33
Bölüm 2
VERİLERE DÖNÜŞÜM UYGULANMASI
2.1. Verilere EViews 9’da Dönüşüm Uygulanması 35
Bölüm 3
REGRESYON MODELLERİ
3.1. Regresyon Modelleri 46
3.1.1. Tek Değişkenli Regresyon Modeli 46
3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon Modeli 46
3.1.3. Regresyonun Varsayımları 47
3.1.3.1. Normallik 47
3.1.3.2. Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık) 48
3.1.3.2.1. Grafik Yöntemi 49
3.1.3.2.2. Durbin–Watson 49
3.1.3.2.3. Breusch–Godfrey 50
3.1.3.2.4. Ljung–Box 50
3.1.3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı 51
3.1.3.4. Eşvaryanslılık 52
3.1.3.5. Doğrusallık 53
3.2. EViews 9’da Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi 53
Kaynakça 71
Bölüm 4
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
4.1. Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller) 73
4.1.1. İkili Tercih (Dichotomous, Kalitatif ya da Gölge) Modelleri 73
4.1.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli 74
4.1.1.2. Probit Model 74
4.1.1.3. Logit Model 75
4.1.1.4. Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması 75
4.1.1.5. Tamamlayıcı Log–Log Model 76
4.1.1.6. Probit, Logit ve Log–Log Modellerinin Karşılaştırılması 77
4.2. Çoklu (Polychotomous) Tercih Modelleri 78
4.2.1. Sıralanmamış Değişkenli Modeller 78
4.2.2. Sıralanmış Değişkenli Modeller 78
4.3. Sayı Modelleri 78
4.4. Kesikli Modeller 78
4.5. Sansürlü Bağımlı Değişkenli (Tobit) Modeller 79
4.6. Örnek Seçim Modelleri 80
4.7. Kalım (Survival) Modelleri 80
4.8. Logit ve Probit Modellerin EViews Uygulaması 81
4.9. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları 81
4.10. Finansal Baskı Endeksinin Oluşturulması ve Krizin Tanımlanması 82
4.11. EViews 9’da Çalışma Dosyasının Oluşturulması 83
4.12. ADF Birim Kök Testleri 86
4.13. Logit Modellerin Oluşturulması 86
4.13.1. Logit Model 1 86
4.13.1.1. Modelinin Uygunluğu 90
4.13.2. Logit Model 2 92
4.13.2.1. Modelin Uygunluğu Testi 93
4.13.2.2. Beklenen Tahmin Tablosu 94
4.13.3. Probit Modellerin Oluşturulması 95
4.13.3.1. Probit Model 1 95
4.13.3.2. Modelin Uygunluğu 96
4.13.3.3. Beklenen Tahmin Tablosu 97
4.13.4. Probit Model 2 98
4.13.4.1. Modelin Uygunluğu 99
4.13.4.2. Beklenen Tahmin Tablosu 100
4.13.5. Tüm Modellerin Özeti 101
Kaynakça 102
Bölüm 5
VEKTÖR OTOREGRESİF MODEL
5.1. Değişkenlerin Seçimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sıralanması 109
5.2. Durağanlık Koşulunun Sağlanması 109
5.3. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 109
5.4. Etki–Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması Analizleri 110
5.5. Granger Nedensellik Testi 111
5.6. EViews 9 ile VAR Uygulaması 112
Kaynakça 126
Bölüm 6
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ MODELLERİ
6.1. Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correctıon Model – VECM) 127
6.2. Engle – Granger 2 Aşamalı Yöntemi 128
6.2.1. Aşama 1 129
6.2.2. Aşama 2 129
6.3. Engle – Yoo 3 Aşamalı Yöntem 131
6.4. Johansen Yöntemi 131
6.5. EViews 9 ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Eşbütünleşme Uygulamaları 134
Kaynakça 145
Bölüm 7
OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
7.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri 147
7.1.1. ARCH (q) Modelinin Kısıtları 148
7.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH) 149
7.2.1. ARCH/GARCH Modellerinin Tahmini 149
7.2.2. GARCH Modellerinin Uzantıları 149
7.2.2.1. Asimetrik GARCH Modelleri 150
7.2.2.1.1. GJR Modeli (TARCH) 150
7.2.2.1.2. EGARCH Modeli 150
7.3. GARCH Modellerinin EViews Uygulamaları 151
7.3.1. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları 151
7.3.2. Modeldeki Değişkenlerin Oluşturulması 151
7.3.3. ADF Birim Kök Testi 152
7.3.4. GARCH (1,1) Modelinin Oluşturulması 152
7.3.5. TARCH/GJR (1,1) Modeli 158
7.3.6. EGARCH (1,1) Modeli 161
7.3.7. En Uygun Modele Karar Verilmesi 163
Kaynakça 165
Bölüm 8
PANEL VERİ ANALİZİ
8.1. Panel Veri Analizi 167
8.1.1. Panel Veri Modellerinde Tahmin Yöntemleri (Sabit Etki ve Rassal Etki) 169
8.1.2. Hausman Testi 170
8.1.3. Wald Testi 171
8.1.4. Uygulama 1 (Sabit / Rassal Etki Seçimi) 171
8.2. Panel Birim Kök Testleri 185
8.2.1. Levin, Lin ve Chu Panel Birim Kök Testi 187
8.2.2. Breitung Birim Kök Testi 188
8.2.3. Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi 188
8.2.4. Fisher–ADF & Philips Perron (PP) Birim Kök Testi 189
8.2.5. Hadri Birim Kök Testi 189
8.2.6. Uygulama 2 (Birim Kök Testleri) 190
8.3. Panel Eşbütünleşme Analizi 196
8.3.1. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi 196
8.3.2. Kao Panel Eşbütünleşme Testi 198
8.3.3. Uygulama 3 (Eşbütünleşme Testleri) 199
8.4. Panel Nedensellik 205
8.4.1. Johansen Eşbütünleşme Testi 208
8.4.2. Nedensellik Analizi 208
8.4.3. Uygulama 4 (Nedensellik Testleri) 209
Kaynakça 228
Kavramlar Dizini 230 |
Bilgisayar, Teknoloji Kitapları 
